A
分析：A、水由水分子構成、氮氣由氫氣分子構成；
B、鐵由鐵原子直接構成、氧氣由氧氣分子構成；
C、氯化鈉由鈉離子和氯離子構成、二氧化碳由二氧化碳分子構成；
D、氯化鈉由鈉離子和氯離子構成、鐵由鐵原子直接構成．
解答：A、水、氮氣，這兩種物質(zhì)都是由分子構成的，故A正確；
B、鐵由鐵原子直接構成、氧氣由氧氣分子構成，則“鐵、氧氣”不都是由分子構成的，故B錯誤；
C、氯化鈉不是由分子構成的，由離子構成，二氧化碳由分子構成，故C錯誤；
D、“氯化鈉、鐵”不是由分子構成的，前者由離子構成，后者由原子構成，故D錯誤．
故選A．
點評：了解分子、原子、離子、元素與物質(zhì)之間的關系；了解物質(zhì)的組成和物質(zhì)的構成．
